[通貨オプション]OP買い、イベントリスク上昇やドル・円相場レンジ抜けで

*01:34JST [通貨オプション]OP買い、イベントリスク上昇やドル・円相場レンジ抜けで
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスクの上昇やドル・円相場のレンジ抜けでオプション買いが強まった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物7.12％⇒7.86％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物7.7％⇒8.22％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.91％⇒8.37％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.36％⇒8.75％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.73％⇒＋0.46％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.86％⇒＋0.67％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.72％⇒＋0.58％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.46％⇒＋0.39％（08年10/27=+10.71％）《KY》