[通貨オプション]まちまち

*03:35JST [通貨オプション]まちまち
ドル・円オプション市場はまちまち。1カ月物、3カ月物ではリスク警戒感を受けたオプション買いが強まった一方、6カ月物以降ではオプション買が後退した。

リスクリバーサルでも調整が継続。1年物を除いて円先安観に伴う円プット買いが円コール買いを引き続き上回った。1年物では円コール買いが一段と強まった。

■変動率

・1カ月物9.37%⇒9.55％（08年10/24＝31.044％）・3カ月物10.50 %⇒10.53％（08年10/24＝31.044％）・6カ月物10.48%⇒10.40％（08年10/24＝25.50％)・1年物10.16 %⇒10.10％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物+1.31%⇒＋1.27％（08年10/27=+10.90％）・3カ月物+1.79%⇒＋1.78％（08年10/27=+10.90％）・6カ月物+1.69%⇒＋1.65％（08年10/27=+10.71％）・1年物+1.47%⇒＋1.48％（08年10/27=+10.71％）《KY》