[通貨オプション]OP買い、イベントリスク上昇

*01:37JST [通貨オプション]OP買い、イベントリスク上昇
ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。米雇用統計の発表や日銀金融政策決定会合などのイベントリスク上昇で、オプション買いが継続。リスクリバーサルは1年物を除きドル・円下値ヘッジする目的の円コール買いが強まった。1年物は変わらず。

■変動率・1カ月物12.85％⇒12.89％（08年10/24＝31.044％）・3カ月物11.85％⇒12.02 %（08年10/24＝31.044％）・6カ月物11.21％⇒11.27％（08年10/24＝25.50％)・1年物10.59％⇒10.61 %（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋1.77％⇒+1.87%（08年10/27=+10.90％）・3カ月物＋1.57％⇒+1.60%（08年10/27=+10.90％）・6カ月物＋1.23％⇒+1.24%（08年10/27=+10.71％）・1年物＋0.81％⇒+0.81%（08年10/27=+10.71％）《KY》