[通貨オプション]日米祭日控えたOP売り

*04:35JST [通貨オプション]日米祭日控えたOP売り
ドル・円オプション市場で変動率は低下。来週の日米祭日による休場を控えレンジ相場を織り込むオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルはまちまち。1カ月物ではドル・円下値ヘッジのオプション買いが先行したが、3カ月物以降では、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物12.84％⇒12.71％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物11.94％⇒11.57％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.20％⇒11.09％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.41％⇒10.40％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.53％⇒＋0.64％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.43％⇒＋0.40％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.19％⇒＋0.16％（08年10/27=+10.71％）
・1年物−0.18％⇒-0.23％（08年10/27=+10.71％）《KY》