[ドル・円通貨オプション]ドル・円相場の上昇受けたOP買い後退

*03:13JST [ドル・円通貨オプション]ドル・円相場の上昇受けたOP買い後退
ドル・円オプション市場の変動率は低下。ドル・円相場の上昇を受けたオプション買いが後退した。

リスクリバーサルでも1年物を除いてドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物9.80％⇒9.17％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物9.39％⇒9.09％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.25％⇒8.93％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.02％⇒8.75％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物−0.32％⇒-0.2％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物-0.04％⇒+0.03％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.24％⇒+0.26％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.54％⇒+0.54％（08年10/27=+10.71％）《KY》