[ドル・円通貨オプション]R/R、1カ月物円プットスプレッドが円コールスプレッド上回る

*01:25JST [ドル・円通貨オプション]R/R、1カ月物円プットスプレッドが円コールスプレッド上回る
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル・円相場の急伸を受けてオプション買いが加速した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。円先安観に伴う円プット買いに一段と拍車がかかった。1カ月物は昨年11月来で初めて、円プットスプレッドが円コールスプレッドを上回る商状となった。

■変動率
・1カ月物6.96％⇒7.62％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物7.12％⇒7.57％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.22％⇒7.52％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.34％⇒7.6％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.36％⇒−0.1％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.71％⇒＋0.4％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.95％⇒＋0.72％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.17％⇒＋0.99％（08年10/27=+10.71％）《KY》