[ドル・円通貨オプション] リスク警戒感受けたOP買い後退

*04:35JST [ドル・円通貨オプション] リスク警戒感受けたOP買い後退
ドル・円オプション市場で変動率は一段と低下。リスク警戒感を受けたオプション買いがさらに後退した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドがさらに縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安感に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物7.89％⇒7.13％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物7.73％⇒7.06％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.78％⇒7.23％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.79％⇒7.35％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.36％⇒＋1.19％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.49％⇒＋1.35％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.55％⇒＋1.42％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.59％⇒＋1.51％（08年10/27=+10.71％）《KY》