[通貨オプション]R/R、円コールスプレッドが連日拡大

*05:35JST [通貨オプション]R/R、円コールスプレッドが連日拡大
ドル・円オプション市場で変動率は1年物を除いて、上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃した。1年物は小幅低下。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いがさらに強まった。

■変動率
・1カ月物5.96％⇒6.02％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.21％⇒6.26％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.43％⇒6.49％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.76％⇒6.75％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.57％⇒＋0.66％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.72％⇒+0.78％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物⁺0.80％⇒+0.83％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.88％⇒+0.90％（08年10/27=+10.71％）《KY》