[通貨オプション]R/R、円コールスプレッド拡大

*03:35JST [通貨オプション]R/R、円コールスプレッド拡大
ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。イベントリスクを受けたオプション買いが一段と強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。円先高観に伴う円コール買いが加速した。

■変動率

・1カ月物10.21％⇒10.66％（08年10/24＝31.044％）・3カ月物10.74%⇒11.12％（08年10/24＝31.044％）・6カ月物10.58%⇒10.93 %（08年10/24＝25.50％)・1年物10.17 %⇒10.42 %（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物+0.94%⇒+1.29 %（08年10/27=+10.90％）・3カ月物+1.39%⇒+1.64%（08年10/27=+10.90％）・6カ月物+1.29%⇒+1.51%（08年10/27=+10.71％）・1年物+1.14%⇒+1.35%（08年10/27=+10.71％）《KY》