[ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い加速

*01:35JST [ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い加速
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。短期物でオプション売りが先行した一方で、3カ月物以降はオプション買いが再燃した。

リスクリバーサルでは、日本の当局による円安是正介入警戒感などにドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが加速した。

■変動率
・1カ月物13.94％⇒14.31%（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物12.59％⇒12.77%（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.77％⇒11.88%（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.99％⇒11.09%（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.40％⇒+0.84%（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物−0.06％⇒+0.28%（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物−0.31％⇒-0.08%（08年10/27=+10.71％）
・1年物−0.65％⇒-0.45%（08年10/27=+10.71％）《KY》