[通貨オプション]OP買い後退、ドル・円上昇一服

*03:20JST [通貨オプション]OP買い後退、ドル・円上昇一服
ドル・円オプション市場で変動率は低下。ドル・円の上昇が一服し、オプション買いが後退した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物12.42％⇒12.15％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物11.92％⇒11.81％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.59％⇒11.53％（08年10/24＝25.50％)
・1年物11.07％⇒11.07％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+1.10％⇒+1.32％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.97％⇒＋1.17％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.82％⇒+1.00％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.71％⇒+0.85％（08年10/27=+10.71％）《KY》