[通貨オプション］年末年始連休前のレンジ相場を織り込むOP売り続く

*03:20JST [通貨オプション］年末年始連休前のレンジ相場を織り込むOP売り続く

ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。年末年始の連休を控えレンジ相場を織り込むオプション売りが継続した。

リスクリバーサルでは1年物を除いて円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と後退した。1年物は変わらずだった。

■変動率
・1カ月物6.18％⇒5.88％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.66％⇒6.46％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.85％⇒6.70％（08年10/24＝25.50％)
・1年物 7.03％⇒6.97％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.75％⇒＋0.72％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.06％⇒＋1.05％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.27％⇒＋1.26％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.46％⇒＋1.46％（08年10/27=+10.71％）《KY》