[ドル・円通貨オプション]調整色強まる

*03:28JST [ドル・円通貨オプション]調整色強まる

ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。1カ月物ではオプション買いが再燃したが、3カ月物以降では売りが続いた。

リスクリバーサルでも調整色が強まった。

■変動率
・1カ月物6.5％⇒6.61％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物7.18％⇒7.11％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.89％⇒7.85％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.98％⇒7.92％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.21％⇒＋1.2％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+1.95 ％⇒＋1.96％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+2.36％⇒＋2.37％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.59％⇒＋2.58％（08年10/27=+10.71％）《KY》