[通貨オプション]R/R、円コール買いが後退

*00:23JST [通貨オプション]R/R、円コール買いが後退
ドル・円オプション市場はまちまち。短期物でオプション買いが強まったが、中長期物では売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べて、円先安感を受けた円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物5.71％⇒5.74％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.80％⇒5.76％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.07％⇒6.02％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.55％⇒6.50％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.00％⇒＋0.98％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.23％⇒＋1.22％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.40％⇒＋1.38％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.63％⇒＋1.61％（8年10/27=+10.71％）《KY》