[通貨オプション]R/R、円コール買い後退

*04:25JST [通貨オプション]R/R、円コール買い後退
ドル・円オプション市場で変動率は低下。日銀金融政策決定会合通過で、イベントリスクを受けたオプション買いが一段と後退した。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが大幅に後退する一方、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率・1カ月物＋15.94％⇒13.36％（08年10/24＝31.044％）・3カ月物＋13.63％⇒12.84％（08年10/24＝31.044％）・6カ月物+12.50％⇒12.11％（08年10/24＝25.50％)・1年物＋11.26％⇒11.01％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物+1.51％⇒＋1.19％（08年10/27=+10.90％）・3カ月物+1.52％⇒＋1.43％（08年10/27=+10.90％）・6カ月物+1.39％⇒＋1.36％（08年10/27=+10.71％）・1年物+1.21％⇒＋1.16％（08年10/27=+10.71％）《KY》