[通貨オプション]R/R、円コール買い加速

*04:22JST [通貨オプション]R/R、円コール買い加速
ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。ドル・円の下落を受けてオプション買いがさらに強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが一段と拡大。下値ヘッジ目的の円コール買いが加速した。

■変動率・1カ月物14.13％⇒15.73％（08年10/24＝31.044％）・3カ月物12.74％⇒14.07％（08年10/24＝31.044％）・6カ月物11.95％⇒12.93％（08年10/24＝25.50％)・1年物11.01％⇒11.61％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋1.19％⇒＋1.81％（08年10/27=+10.90％）・3カ月物＋1.38％⇒+1.82％（08年10/27=+10.90％）・6カ月物＋1.33％⇒+1.64％（08年10/27=+10.71％）・1年物＋1.17％⇒+1.52％（08年10/27=+10.71％）《KY》