[ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

*03:35JST [ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
ドル・円オプション市場で変動率は低下。ドル・円相場の上昇が一段落したためオプションの売り戻しが優勢となった。

リスクリバーサルではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物13.04%⇒12.86％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物12.69 %⇒12.65％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物12.30%⇒12.14％（08年10/24＝25.50％)
・1年物11.59%⇒11.53％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+0.66%⇒＋0.69％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.57%⇒＋0.59％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.26%⇒＋0.28％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.21%⇒-0.18％（08年10/27=+10.71％）《KY》