[通貨オプション]変動率低下、レンジ相場や週末要因

*05:35JST [通貨オプション]変動率低下、レンジ相場や週末要因
ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末要因やレンジ相場を受けたオプション売りが強まった。
リスクリバーサルでは調整色が強くまちまち。1カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安感に伴う円プット買いが一段と加速したが1年物では円コール買いが強かった。

■変動率
・1カ月物7.09％⇒6.72％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物7.16％⇒6.92％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.17％⇒7.00％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.19％⇒7.02％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.78％⇒+0.75％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.85％⇒+0.85％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.90％⇒+0.90％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.93％⇒+0.95％（08年10/27=+10.71％）《KY》