[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

*05:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
ドル・円オプション市場はまちまち。短期物ではオプション買いが強また一方、3カ月物以降では買いが後退。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大した。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。

■変動率
・1カ月物6.05 %⇒6.08％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.39%⇒6.35％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.64%⇒6.59％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.83%⇒6.79％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+0.06%⇒＋0.07％ （08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.22%⇒＋0.23％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.36%⇒＋0.38％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.46%⇒＋0.49％（08年10/27=+10.71％）《KY》