[通貨オプション]レンジ相場でOP売り

*04:25JST [通貨オプション]レンジ相場でOP売り
ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場を受けて、オプション売りが加速した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが一段と縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1カ月物5.35％⇒5.07 %（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.52％⇒5.43%（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物5.73％⇒5.68％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.13％⇒6.08％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.19％⇒＋0.16％ （08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.35％⇒＋0.32％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.48％⇒＋0.46％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.63％⇒＋0.62％（08年10/27=+10.71％）《KY》