[通貨オプション]まちまち

*04:35JST [通貨オプション]まちまち
ドル・円オプション市場はまちまち。短期物ではレンジ相場を受けてオプション売りが継続したが、中長期物では買いが優勢となった。

リスクリバーサルも動意乏しく、調整色が強まった。

■変動率
・1カ月物5.22％⇒5.21％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.50％⇒5.52％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物5.73％⇒5.75％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.12％⇒6.13％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.27％⇒+0.23％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.41％⇒+0.38％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.51％⇒+0.50％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.65％⇒+0.65％（08年10/27=+10.71％）《KY》