[通貨オプション]変動率はやや反発

*02:25JST [通貨オプション]変動率はやや反発
ドル・円オプション市場で変動率は6カ月物までが上昇し、低下は止まった。1年物は横ばい。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが引き続き縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安感に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物5.46％⇒5.56％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.80％⇒5.81％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.24％⇒6.25％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物6.64％⇒6.64％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.28％⇒＋0.27％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.53％⇒＋0.52％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.78％⇒＋0.77％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.03％⇒＋1.02％（08年10/27=+10.71％）《KK》