[通貨オプション]OP買い再燃、ドル・円の上昇見込む

*04:45JST [通貨オプション]OP買い再燃、ドル・円の上昇見込む
ドル・円オプション市場では変動率が上昇した。ドル・円の上昇を見込んだオプション買いが再燃した。

リスクリバーサルは1年物を除いて円コールスプレッドが縮小。円先安感に伴う円プット買いが、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ強まった。

■変動率
・1カ月物5.50％⇒5.68％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.93％⇒6.03％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.30％⇒6.34％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物6.62％⇒6.63％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.05％⇒+0.04％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.50％⇒+0.47％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.86％⇒+0.84％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.16％⇒+1.16％（08年10/27=+10.71％）《KY》