[通貨オプション］変動率上昇、レンジ抜けでOP買い加速

*05:50JST [通貨オプション］変動率上昇、レンジ抜けでOP買い加速

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。レンジ相場抜けで、オプション買いが強まった。

リスクリバーサルでは1年物を除いて、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物6.15％⇒6.38％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.50％⇒6.79％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.76％⇒6.93％（08年10/24＝25.50％)
・1年物 7.00％⇒7.10％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.79％⇒＋0.83％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.10％⇒＋1.13％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.34％⇒＋1.35％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.53％⇒＋1.52％（08年10/27=+10.71％）《KY》