[通貨オプション］OP売り再燃、レンジ抜け相場で

*05:50JST [通貨オプション］OP売り再燃、レンジ抜け相場で

ドル・円オプション市場で変動率は低下した。レンジ相場を受けたオプション売りが再燃。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1カ月物6.21％⇒6.16％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.54％⇒6.43％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.68％⇒6.57％（08年10/24＝25.50％)
・1年物 6.81％⇒6.70％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.03％⇒＋1.0％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.36％⇒＋1.31％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.50％⇒＋1.48％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.65％⇒＋1.64％（08年10/27=+10.71％）《KY》