[ドル・円通貨オプション]OP買い、相場不透明感が強まる

*02:02JST [ドル・円通貨オプション]OP買い、相場不透明感が強まる

ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。相場不透明感が強まり、オプション買いが再燃。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と後退した。

■変動率
・1カ月物7.72％⇒7.82％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物8.12％⇒8.19％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.46％⇒8.53％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.37％⇒8.4％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.56％⇒＋1.42％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋2.18％⇒＋2.05％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.64％⇒＋2.51％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.90％⇒＋2.8％（08年10/27=+10.71％）《KY》