[通貨オプション]まちまち

*00:48JST [通貨オプション]まちまち

ドル・円オプション市場はまちまちとなった。週末要因などで短期物中心にオプション売りが強まった一方、1年物は買いが継続した。

リスクリバーサルもまちまち。短中期物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と後退した一方で、1年物は円コール買いが再燃した。

■変動率
・1カ月物8.58％⇒8.41％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物8.67％⇒8.60％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.65％⇒8.61％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.64％⇒8.70％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋2.62％⇒＋2.48％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋3.13％⇒＋3.14％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋3.44％⇒＋3.41％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋3.64％⇒＋3.71％（08年10/27=+10.71％）《KY》