[通貨オプション]まちまち

*06:01JST [通貨オプション]まちまち
ドル・円オプション市場は1年物を除いて変動率は低下した。東京市場休場で参加者が限られたほか、レンジ相場で短中期物でのオプション売りが優勢となった。1年物では買いが強まった。

リスクリバーサルはまちまち。調整色が強かった。

■変動率
・1カ月物5.13％⇒5.07％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.88％⇒5.85％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.36％⇒6.30％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.02％⇒7.03％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.98％⇒＋0.97％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.50％⇒＋1.49％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.68％⇒＋1.66％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.91％⇒＋1.92％（8年10/27=+10.71％）《KY》