通貨オプション：R/R、円先安感に伴う円プット買い再燃

*04:10JST 通貨オプション：R/R、円先安感に伴う円プット買い再燃
ドル・円オプション市場で変動率は一段と低下。イベントリスクを受けた買いが後退した。リスクリバーサルでは円プットスプレッドが拡大。円先安感に伴う円プット買いが再燃、1カ月ぶりの最小水準から拡大した。

■変動率
・1ヶ月物8.92％⇒8.58％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物9.03％⇒8.77％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物9.35％⇒9.25％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.73％⇒9.72％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物-0.13％⇒-0.16％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物-0.33％⇒-0.36％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物-0.51％⇒-0.53％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.74％⇒-0.76％（8年10/27=+10.71％）《KK》