通貨オプション：イベントリスクを受けたOP買いが後退

*02:56JST 通貨オプション：イベントリスクを受けたOP買いが後退
ドル・円オプション市場で変動率は低下。イベントリスクを受けたオプション買
いが大きく後退した。リスクリバーサルでは短・中期物で円先安感に伴う円プット
買いが強まった。

■変動率
・1ヶ月物8.36％⇒7.79％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物8.68％⇒8.36％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物8.85％⇒8.72％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.14％⇒9.06％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水
準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物-0.25％⇒-0.26％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物-0.42％⇒-0.46％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物-0.64％⇒-0.66％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.85％⇒-0.85％（8年10/27=+10.71％）《KK》