[通貨オプション]OP買い、イベントリスク受け

*04:35JST [通貨オプション]OP買い、イベントリスク受け
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。週明けであることやイベントリスクを受けたオプション買いが優勢となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが優勢となった。
■変動率
・1カ月物8.75％⇒9.28％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物 8.72％⇒8.9％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.71％⇒8.85％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.91％⇒8.96％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.09％⇒＋1.19％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.94％⇒＋0.99％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.77％⇒＋0.80％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.53％⇒＋0.55％（08年10/27=+10.71％）《KY》