[ドル・円通貨オプション]OP買い強まる、ドル・円相場上昇で

*03:35JST [ドル・円通貨オプション]OP買い強まる、ドル・円相場上昇で
ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。ドル・円相場の上昇でオプション買いが一段と強まった。

リスクリバーサルではまちまち、中期物ではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まったが1年物では円先安観に伴う円プット買いが強まった。1カ月物は変わらず。

■変動率
・1カ月物11.81％⇒11.95％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物11.39％⇒11.48％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.39％⇒11.49％（08年10/24＝25.50％)
・1年物11.39％⇒11.48％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.53％⇒＋1.53％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.99％⇒＋1.03％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.54％⇒＋0.57％（08年10/27=+10.71％）
・1年物‐0.06％⇒−0.07％（08年10/27=+10.71％）《KY》