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[ドル・円通貨オプション]R/R、円先安観に伴う円プット買い一段と強まる
記事提供元:フィスコ
*03:45JST [ドル・円通貨オプション]R/R、円先安観に伴う円プット買い一段と強まる
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル・円相場の上昇でオプション買いが続いた。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。
■変動率
・1カ月物10.82%⇒10.94%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物10.69%⇒11.0%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.26%⇒10.44%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.83%⇒10.03%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.15%⇒+0.13%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.14%⇒+0.15%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.03%⇒+0.02%(08年10/27=+10.71%)
・1年物−0.13%⇒-0.15%(08年10/27=+10.71%)《KY》
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