[通貨オプション]R/R、円コール買い再燃

*03:15JST [通貨オプション]R/R、円コール買い再燃
ドル・円オプション市場はまちまち。短期物でオプション買いが強まったが、3カ月物以降では売りが優勢となった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが一段と拡大。円先安観に伴う円プット買いが後退し、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まったト買いが強まった。

■変動率
・1カ月物12.08％⇒12.18％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物11.97％⇒11.92％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.85％⇒11.73％（08年10/24＝25.50％)
・1年物11.37％⇒11.22％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.01％⇒＋1.02％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.92％⇒＋0.94％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.83％⇒+0.84％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.71％⇒+0.73％（08年10/27=+10.71％）《KY》