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[通貨オプション]変動率上昇、ドル・円続伸で
記事提供元:フィスコ
*02:14JST [通貨オプション]変動率上昇、ドル・円続伸で
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル・円相場の続伸でオプション買い強まった。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。円先安感に伴う円プット買いが強まり、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに勝った。
■変動率
・1カ月物11.75%⇒12.64%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物11.63%⇒12.39%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物11.39%⇒12.13%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.96%⇒11.68%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.34%⇒+1.07%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.12%⇒+0.95%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.01%⇒+0.86%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.86%⇒+0.76%(08年10/27=+10.71%)《KY》
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