[ドル・円通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

*01:39JST [ドル・円通貨オプション]R/R、円プット買い強まる
ドル・円オプション市場で変動率は連日で低下。ドル・円のレンジ相場を受けたオプション売りが継続した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安感に伴う円プット買いが再び強まった。

■変動率
・1カ月物12.23％⇒12.13％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物12.01％⇒11.90％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.52％⇒11.41％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.75％⇒10.67％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+1.60％⇒＋1.50％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+1.37％⇒＋1.32％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+1.13％⇒＋1.08％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.94％⇒＋0.90％（08年10/27=+10.71％）《KY》