[ドル・円通貨オプション] OP売り、イベント通過や米連休控え

*01:14JST [ドル・円通貨オプション] OP売り、イベント通過や米連休控え
ドル・円オプション市場で変動率は低下。イベント通過や米連休を控えて、オプション売りが加速し、パンデミック以降で最高水準から低下した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先安観に伴う円プット買いが再燃した。

■変動率
・1カ月物15.84％⇒12.88％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物13.94％⇒12.50％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物12.92％⇒11.88％（08年10/24＝25.50％)
・1年物11.60％⇒10.85％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.96％⇒+0.80％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.46％⇒+0.84％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+1.19％⇒+0.72％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.00％⇒+0.59％（08年10/27=+10.71％）《KY》