[通貨オプション]まちまち、調整色強まる

*05:35JST [通貨オプション]まちまち、調整色強まる
ドル・円オプション市場は調整色が強まりまちまち。短期物はリスク警戒感を受けたオプション買いが後退。3カ月物以降は買いが続いた。

リスクリバーサルでも短期物で円先安感に伴う円プット買いが優勢となった。3カ月物以降では、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物6.20％⇒6.07％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.39％⇒6.44％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.56％⇒6.63％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.76％⇒6.83％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.15％⇒＋0.11％ （08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.27％⇒＋0.28％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.37％⇒＋0.38％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.46％⇒＋0.48％（08年10/27=+10.71％）《KY》