[通貨オプション]変動率上昇、ドル・円上昇を受けOP買い再燃

2021年10月16日 04:35

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記事提供元:フィスコ


*04:35JST [通貨オプション]変動率上昇、ドル・円上昇を受けOP買い再燃
ドル・円オプション市場では変動率が上昇した。ドル・円の上昇を受けて、オプション買いが再燃。

リスクリバーサルでは円先安感に伴う円プット買いが加速。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いを大きく上回り、1カ月物の円プットとコールの差は2016年来で最大となった。

■変動率
・1カ月物6.10%⇒6.57% (08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.24 %⇒6.57%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.42%⇒6.71%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.63%⇒6.79%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物-0.04%⇒-0.13% (08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.12%⇒-0.01(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.31%⇒+0.20%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.48%⇒+0.40%(08年10/27=+10.71%)《KY》

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