[通貨オプション]変動率上昇、OP買い強まる

*04:35JST [通貨オプション]変動率上昇、OP買い強まる
ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。ドル・円相場のレンジ抜け観測を受けてオプション買いが強まった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いがさらに後退し、円先安感に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物5.07％⇒5.24％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.58％⇒5.68％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物5.80％⇒5.83％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.20％⇒6.19％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.33％⇒＋0.25％ （08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.50％⇒＋0.44％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.60％⇒＋0.55％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.71％⇒＋0.68％（08年10/27=+10.71％）《KY》