[通貨オプション]R/R、円コールスプレッド拡大

*04:40JST [通貨オプション]R/R、円コールスプレッド拡大
ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇した。イベントリスクやレンジ抜けの思惑を受けたオプション買いが強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが続いた。

■変動率
・1カ月物5.32％⇒5.36％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.65％⇒5.75％ （08年10/24＝31.044％）
・6カ月物5.88％⇒5.96％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.23％⇒6.28％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.08％⇒＋0.25％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.31％⇒＋0.40％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.51％⇒＋0.56％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.75％⇒＋0.76％（08年10/27=+10.71％）《KY》