[通貨オプション]OP買い加速、リスク警戒感の上昇で

*04:40JST [通貨オプション]OP買い加速、リスク警戒感の上昇で
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感の上昇でオプション買いが強まった。

リスクリバーサルでは1年物を除いてドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。一方、1年物では円コール買いに比べ、円先安感に伴う円プット買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物5.72％ ⇒5.82％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.03％⇒6.15％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.41％⇒6.48％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物6.70％⇒6.75％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.28％⇒+0.36％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.55％⇒＋0.62％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.84％⇒+0.87％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.12％⇒＋1.10％（08年10/27=+10.71％）《KY》