[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

*04:40JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる
ドル・円オプション市場では変動率が上昇した。ドル・円相場の上昇を受けたオプション買いが再燃した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。円先安感に伴う円プット買いがドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いを上回った。

■変動率
・1カ月物5.60％⇒5.67％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.99％⇒6.02％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.26％⇒6.34％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物6.59％⇒6.63％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.19％⇒＋0.06％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.62％⇒+0.52％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.93％⇒+0.87％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.22％⇒+1.18％（08年10/27=+10.71％）《KY》