[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

*04:40JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。ドル・円相場の不透明感に、オプション買いが強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物6.08％⇒6.32％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.23％⇒6.38％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.51％⇒6.59％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物6.73％⇒6.80％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.17％⇒+0.29％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.51％⇒+0.59％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.85％⇒+0.89％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.13％⇒+1.16％（08年10/27=+10.71％）《KY》