[通貨オプション］OP買い一服

*00:50JST [通貨オプション］OP買い一服

ドル・円オプション市場で変動率は小幅低下。新年度入りを受けたオプション買いが一段落した。

リスクリバーサルはまちまち。短期物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった一方、中長期物では円コール買いが後退した。

■変動率
・1カ月物6.63％⇒6.51％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.66％⇒6.56％ （08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.80％⇒6.75％（08年10/24＝25.50％)
・1年物 6.96％⇒6.95％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.82％⇒＋0.83％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.05％⇒＋1.04％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.25％⇒＋1.22％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.41％⇒＋1.39％（08年10/27=+10.71％）《KY》