[通貨オプション］OP買い強まる、リスク警戒感が上昇

*05:45JST [通貨オプション］OP買い強まる、リスク警戒感が上昇

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが強まりほぼ1カ月半ぶり高水準となった。

リスクリバーサルでは調整色が強まった。

■変動率
・1カ月物6.25％⇒6.72％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.74％⇒7.00％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.92％⇒7.06％（08年10/24＝25.50％)
・1年物 7.08％⇒7.21％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.83％⇒＋0.83％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.15％⇒＋1.16％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.39％⇒＋1.37％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.53％⇒＋1.54％（08年10/27=+10.71％）《KY》