[通貨オプション］R/R、円コール買い強まる

*05:40JST [通貨オプション］R/R、円コール買い強まる

ドル・円オプション市場で変動率は6カ月物を除いて、レンジ抜けを織り込むオプション買いが優勢となった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物6.10％⇒6.24％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.51％⇒6.55％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.74％⇒6.74％（08年10/24＝25.50％)
・1年物 6.95％⇒6.99％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.74％⇒＋0.78％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.08％⇒＋1.09％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.32％⇒＋1.33％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.51％⇒＋1.53％（08年10/27=+10.71％）《KY》