[通貨オプション］レンジ相場受けたOP売り

*05:45JST [通貨オプション］レンジ相場受けたOP売り

ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場を受けたオプション売りが優勢となった。リスクリバーサルは動意乏しく小動きに終始した。

■変動率
・1カ月物6.10％⇒5.96％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.46％⇒6.41％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.71％⇒6.68％（08年10/24＝25.50％)
・1年物 6.94％⇒6.92％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.75％⇒＋0.70％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.10％⇒＋1.10％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.30％⇒＋1.31％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.51％⇒＋1.51％（08年10/27=+10.71％）《KY》