[通貨オプション］まちまち

*04:50JST [通貨オプション］まちまち

ドル・円オプション市場はまちまち。短中期物中心にレンジ相場を受けたオプション売りが優勢となった。1年物は変わらず。
リスクリバーサルでは3カ月物を除いてドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物7.72％⇒7.67％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物7.63％⇒7.60％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.47％⇒7.46％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.53％⇒7.53％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.26％⇒＋1.28％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.81％⇒＋1.81％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.07％⇒＋2.08％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.28％⇒＋2.29％（08年10/27=+10.71％）《KY》