[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

2020年9月17日 04:45

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記事提供元:フィスコ


*04:45JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる


ドル・円オプション市場では変動率が連日上昇した。FOMC開催などイベントリスクを受けたオプション買いが継続。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まり特に3カ月物は6月中旬来で最大となった。

■変動率
・1カ月物5.96%⇒6.41%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物8.30%⇒8.52%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.85%⇒7.99%(08年10/24=25.50%)
・1年物7.81%⇒7.86%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.22%⇒+1.35%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+2.17%⇒+2.25%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+2.30%⇒+2.37%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.44%⇒+2.48%(08年10/27=+10.71%)《KY》

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